К услугам властителя были все красавицы империи, ему нравилось интриговать и дразнить хорошеньких женщин на маскарадах, до которых он был большим охотником, но долго ни одна не трогала его сердце. Царь порой даже развлекал свою Лоттхен историями о том, как та или иная светская дама пытается его соблазнить.
На одном из маскарадов 1838 года он обратил внимание на грациозную черноглазую барышню, похожую на итальянку, и пригласил ее на танец. Каково же было изумление Николая, когда та вдруг начала делиться с государем подробностями из его же детства! «Я Варвара Нелидова, — представилась партнерша. — Тетушка много рассказывала мне о ваших шалостях...» Девушка оказалась племянницей фрейлины Екатерины Нелидовой, фаворитки Павла I, отца Николая. Император узнал, что Варенька — сирота, окончила Смольный институт благородных девиц, живет в предместье Петербурга и в свет почти не выезжает.
Николай Павлович пригласил Нелидову ко двору. Умная и тактичная, она понравилась Александре Федоровне, и вскоре ее назначили камер-фрейлиной. Варенька оказалась натурой веселой, смешливой и мастерицей рассказывать анекдоты. Император, любивший после прогулки попить у нее чайку, хохотал порой до слез, а однажды от смеха даже опрокинулся вместе с креслом, на котором сидел.
Сделавшись его фавориткой, Нелидова не требовала от своего высокого покровителя ни богатств, ни почестей. Более того, по словам фрейлины Анны Тютчевой, дочери поэта, «тщательно скрывала милость, которую обыкновенно выставляют напоказ женщины, пользующиеся положением, подобным ее». Даже дотошный, постоянно все вынюхивающий де Кюстин не обнаружил ничего предосудительного.
Оберегая самолюбие жены, Николай не признал официально детей, родившихся от связи с Варенькой. Впрочем, были ли дети и сколько — точно неизвестно. Ходили слухи, что романовских бастардов усыновил граф Петр Андреевич Клейнмихель, жена которого состояла в дальнем родстве с Нелидовой.
Близкая ко двору Александра Смирнова-Россет, «черноокая Россети», описывая распорядок дня царя в 1845 году, иронично заметила: «Когда же он бывает у фрейлины Нелидовой? В девятом часу после гулянья пьет кофе, в десятом сходит к императрице, там занимается, в час или полвторого опять навещает ее, всех детей, больших и малых, гуляет. В четыре садится кушать, в шесть гуляет, в семь пьет чай с семьей, опять занимается, в половине десятого сходит в собрание, ужинает, гуляет в одиннадцать, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати».
