Теперь уже сумасшедшие ночи «Мулен Руж» продолжались без Лотрека. В начале ХХ века сюда стали часто наведываться русские — офицеры, художники, поэты. В одном из писем Блоку Андрей Белый упоминал об атмосфере, царившей в кабаре: «Сумасшедший бред из перьев, вульгарно накрашенных губ, черных и синих ресниц. Голые ноги, бедра, руки и груди обрушились на меня кроваво-красной пеной полупрозрачной одежды».
В 1915 году здание погибло от пожара. По легенде, его сжег ревнивец, влюбившийся в танцовщицу. «Мельница» открылась вновь только спустя шесть лет, но теперь здесь ставили оперетты и музыкальные ревю. На подмостках блистала эксцентричная Черная Венера — темнокожая Жозефина Бейкер. Она обладала пластикой экзотического животного и на сцене появлялась почти обнаженной — ее украшали лишь боа из перьев, нитка жемчуга и «банановая» юбочка на бедрах.
Именно в исполнении Жозефины парижане впервые увидели чарльстон. Затем в «Красной мельнице» зазвучали голоса знаменитых шансонье Шарля Трене, Мориса Шевалье и начинающего артистическую карьеру Жана Габена — тогда он пел в оперетках. Габен и Шевалье были знакомы с Ла Гулю — растолстевшая и одутловатая, она торговала каштанами и сигаретами неподалеку. Они приглашали ее вновь подняться на сцену «Мулен Руж», но показаться публике в таком виде бывшая «королева Монмартра» не решилась.
Новое время диктовало новые правила игры: «Мельница» распрощалась с фривольным духом рубежа веков и превратилась в респектабельную концертную площадку. В шестидесятые придумали очередную изюминку — каждая знаменитость, зашедшая в культовое место отдохнуть, должна была выйти на сцену и отработать номер. Посетители «Мулен Руж» рукоплескали Иву Монтану, Шарлю Азнавуру, Фрэнку Синатре, Лайзе Миннелли, Элтону Джону, Элле Фицджеральд, Михаилу Барышникову.
